Forecasting High‐Frequency Risk Measures

This article proposes intraday high‐frequency risk (HFR) measures for market risk in the case of irregularly spaced high‐frequency data. In this context, we distinguish three concepts of value‐at‐risk (VaR): the total VaR, the marginal (or per‐time‐unit) VaR and the instantaneous VaR. Since the market risk is obviously related to the duration between two consecutive trades, these measures are completed with a duration risk measure, i.e. the time‐at‐risk (TaR). We propose a forecasting procedure for VaR and TaR for each trade or other market microstructure event. Subsequently, we perform a backtesting procedure specifically designed to assess the validity of the VaR and TaR forecasts on irregularly spaced data. The performance of the HFR measure is illustrated in an empirical application for two stocks (Bank of America and Microsoft) and an exchange‐traded fund based on Standard & Poor's 500 index. We show that the intraday HFR forecasts capture accurately the volatility and duration dynamics for these three assets. Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Ltd.     

考虑流体影响的水轮机叶轮固有频率

将工作时水轮机叶轮简化为浸在流体中的旋转圆盘,建立了流体中圆盘振动微分方程,并考虑边界条件对其固有频率的影响.分别研究了不同圆盘转速、不同流体深度以及不同流体密度对固有频率的影响.研究结果表明,与真空中圆盘的固有频率相比,沉浸在流体中的圆盘的固有频率降低.当浸在流体中的圆盘发生旋转时,圆盘的模态由驻波变为行波,不同的旋转方向将对应两个不同的固有频率值.当流体深度减小时,固有频率值降低;流体密度越大,固有频率越小.     

802.16e系统周期测距的软件设计和实现

测距作为WiMAX上行链路调整时间偏置、功率信息和载波频率的一种方法,在系统接入和通信过程中起着重要作用。深入研究了基于ARM处理器的802.16e系统正交频分多址(orthogonal frequency division multiple ac-cess,OFDMA)物理层的周期测距的软件设计与实现,给出了802.16e系统OFDMA物理层的周期测距算法和流程、周期测距码的发射和检测原理以及周期测距模块的C语言设计。在搭建的测试平台上进行链路测试,结果表明此方案是可行的。     

水泵变频节能技术在供热运行中的应用

随着变频技术的不断发展和日趋成熟,其在供热领域的应用也逐渐推广,该技术的应用能够有效地降低电能消耗,对供热企业实际生产运行有着重要的意义。文章介绍了水泵变频节能技术的工作原理、系统特点、实际应用现状及使用效果,同时也提出了实际应用中注意的问题。     

卡尔曼滤波器在海马场电位ripple节律分析中的应用

利用自适应自回归(adaptive autoregressive,AAR)模型和卡尔曼滤波器算法,分析小鼠海马CA1区场电位ripple高频振荡的时频特性.研究发现,与传统的基于短时傅立叶变换的实时频谱分析方法相比,利用AAR模型以及卡尔曼滤波器算法的参数化方法在对ripple高频振荡信号进行实时频谱分析时,具有更高的...     

RFID技术在出口活牛育肥养殖管理中的应用

科学的规模化、标准化养殖已经是现在畜牧养殖的发展方向，合理的利用科学手段对畜牧养殖进行有效的监管，已经是现代化养殖的趋势。运用射频识别（RFID）技术，通过电子标签的研制，开发配套的出口活牛育肥场电子信息管理系统，对出口活牛注册育肥场进行科学管理，规范牛只健康档案，加强活牛溯源性管理，提高监管的有效性和工作效率，从而提高出口活牛育肥场的管理水平，保障供港澳活牛的健康和食用安全，为下一步建立我国出口活牛电子监管系统做一些有益的探索。     

区域在业人口分布格局变动分析——以浙江省为例

浙江省在业人口区域分布演进具有渐变和突变并存的特征,不同区域在业人口集中与分散变动程度有平缓与剧烈之别,并且集中分布区域演进脉向各异——稳定、收缩与扩展交叉。经过渐变与突变并存的变动,浙江省在业人口具有在低海拔和临海地区集中分布的远东地域性特征。经济因素是在业人口集中与分散差异分布的直接原因,自然环境因素是基础性成因,基于经济和自然环境差异的在业人口不均衡分布,便成为一种必然,因而在实践上要避免在业人口分布均衡即合理的思想,继续鼓励在业人口的合理流动。     

C_4~(2+)分子的E_g b_(1g)系统的Jahn-Teller效应及其各向异性现象

依据Jahn-Teller效应理论与量子理论,利用群论和对称性分析的方法探讨了C42+分子的Eg b1g系统的Jahn-Teller效应及其各向异性现象,构建了Eg b1g系统的电声耦合哈密顿量,借助幺正平移变换计算出了系统的电子基态与激发态及其能量.结果表明,由于电声耦合作用的缘故,系统发生了Jahn-Teller畸变,畸变使得系统在其势能面上形成了两个具有D2h对称性势阱.无论系统处在哪一个势阱中,系统的二重简并的电子基态能级都将发生分裂,因此畸变导致系统电子基态的简并性完全被消除.经过Jahn-Teller畸变,C42+分子就会从D4h对称性降低到D2h对称性,同时C42+分子的振动频率发生分解,频率的分解就意味着C42+分子的各向同性遭到破坏而呈现出各向异性.     

全麻高频通气下显微支撑喉镜手术400例分析

目的:总结分析全麻高频通气麻醉的优点及显微喉镜手术的疗效。方法:对2000年1月至2010年12月间我院采用全麻高频通气麻醉下显微支撑喉镜下声带息肉切除手术400例病例进行临床观察。结果:400例手术麻醉效果良好,手术时间短,声带损伤小,术后嗓音恢复快。随访半年无复发。结论:全麻高频通气安全性好,显微支撑喉镜手术操作简便,疗效高,值得基层医院推广应用。     

蝴蝶优化算法对大青杨生长速率预测模型的改进

为提高大青杨生长速率的预测精度,提出一种基于改进的蝴蝶优化算法（Improved Butterfly optimization algorithm,IBOA）与径向基函数（Radial basis function,RBF）神经网络结合的预测木材材性方法。通过使用佳点集法对标准蝴蝶算法中的种群进行初始化,将自适应切换频率和Levy飞行相结合进一步优化人工蝴蝶算法。构建出了新的IBOA-RBF神经网络木材材性预测模型,将得到的结果与其他几种算法优化的RBF神经网络预测结果进行对比。结果表明：基于IBOA-RBF神经网络模型预测效果最好,收敛速度从37步降低到了23步,预测结果误差达到了5.72%,预测精度最高。可见,对蝴蝶算法的改进是可行的,且对相关人员定向培养大青杨起到较大的帮助。